прогноз курса валютОсновой для успешной торговли валютой на таком динамичном рынке, как Форекс является прогнозирование направления курсов валют. Ведь предсказание динамики движения курса той или иной валютной пары как раз и является залогом успеха. Причём делать прогнозы пытаются не только крупные компании, но и рядовые трейдеры.

В настоящее время есть множество различных методик, позволяющих спрогнозировать движение валютной пары. При этом их количество в большей степени связано с примерно одинаковой эффективностью каждой из методик, что, в свою очередь, приводит к затруднениям в получении качественного прогноза. Однако, существуют четыре проверенных способа, овладев которыми можно научиться стабильно получать прибыль.

Методика оценки ППС (паритет покупательной способности)

Наверное, это самый популярный метод, из чего следует, что он неоднократно оправдал свою эффективность и заслуживает наибольшего доверия. Стоит отметить, что методика ППС уже давно стала классической и даже перекочевала на страницы всевозможных пособий по экономике.

Теоретическим основанием для данного способа является «закон одной цены», который гласит, что в разных странах идентичные товары должны стоить одинаково.

Исходя из этого закона, в Великобритании пачка бумаги должна стоить ровно столько, сколько стоит аналогичная в США.

При этом следует учесть обменный валютный курс и исключить затраты на доставку и обменную операцию. На практике данный постулат исключает повод для спекуляции, то есть нельзя подешевле приобрести бумагу в одной стране, а затем с выгодой реализовать её в другой. Выглядит всё довольно логично.

Получается, что изменения обменного курса должны происходить так, чтобы происходила компенсация роста цен вследствие инфляции. Например, рост цен в Великобритании на ближайший год прогнозируется на уровне 5%, в то же время в США он составит всего 3%. Таким образом, инфляционный дифференциал будет равнять двум процентам:

5% — 3% = 2%

А это значит, что темп роста цен в Великобритании будет быстрее, нежели в США. Применительно к ППС это обозначает, что британский фунт обесцениться на 2% в сравнении с долларом. Ведь только так цены на товары в обеих странах останутся на одном уровне. К примеру, если до этого за 90 британских пенни давали один американский доллар, то воспользовавшись методикой ППС можно спрогнозировать следующий курс:курс валют форекс

(1+0.02) *(0.9 британских фунтов за 1 доллар США) =0.918 фунтов за один доллар.

То есть курс фунта должен возрасти до 91.8 пенни за доллар.

Самым ярким примером является так называемый индекс «Биг Мак», который был составлен британским изданием The Economist. Расчет тут простой: всем известный Биг Мак считается универсальным продуктом, цена на который остаётся одинаковой в каждой стране, где его можно приобрести, что и стало основанием для данного индекса. Несмотря на кажущуюся шуточность данной затеи, цена на Биг Мак стала своеобразным индикатором, определяющим завышена или занижена стоимость той или иной валюты.

Метод относительной экономической стабильности

Собственно говоря, суть этого метода понятна из одного его названия. Основой этого способа служит темп экономического роста различных стран, позволяющий спрогнозировать движение курса обмена. Исходя из его логики здоровая экономика, характеризующаяся высокими темпами роста, будет намного более привлекательна для иностранных инвесторов. Вследствие чего инвестору необходимо будет приобретать национальную валюту, а это, в свою очередь, вызовет повышенный спрос и её подорожание.

При этом основой данной методики является не только сравнение экономической стабильности тех или иных стран.

Также данный способ является отличной иллюстрацией движения инвестиционных потоков, ведь заманить инвестора можно также при помощи привлекательных процентных ставок, что по аналогии приводит к росту спроса на национальную валюту и увеличению её стоимости.

Стоит отметить, что в отличие от методики ППС данный принцип вряд ли станет хорошим помощником при прогнозировании курса валют. При этом метод относительной экономической стабильности демонстрирует инвесторам общее направление движения валюты, а также силу его импульса. В любом случае комбинируя его с другими методами можно получить более детальную картину валютного рынка.

Методика построения экономической моделиспрогнозировать курс валют форекс

Весьма популярный метод прогнозирования, суть которого состоит в создании модели, связывающей обменный курс с факторами, по мнению трейдера, влияющими на его движение. Для этого чаще всего используют различные переменные из экономической теории. При этом в расчеты можно добавить любую величину, которая исходя из того же субъективного мнения трейдера, сильно влияет на курс обмена.

Например, прогнозисту одной британской компании необходимо сделать годовой прогноз курса GBP/USD. Всевозможные исследования и тщательный анализ стали основой для выбора следующих факторов:

  • дифференциала валютных ставок Великобритании и США (INT);
  • разницы темпов роста доходов жителей этих стран (IGR);
  • темпов ВВП (GDP).

Исходя из этого экономическая модель будет иметь следующий вид:

GBP/USD (1 год) =z+a (INT) +b (IGR) +c (GDP)

Не будем уходить в дебри построения данного уравнения, но как только модель получена, то для получения прогноза будет достаточно подставить все вышеперечисленные переменные. При этом коэффициенты a, b и c отражают влияние того или иного фактора на курс обмена и направление его движения. Стоит признать, что этот метод очень сложный, но при наличии готовой модели он позволяет без труда получать быстрый прогноз. Для этого будет достаточно новые данные подставлять в готовую формулу.

Анализ временных рядов

Этот метод является чисто техническим и не имеет никакой связи с экономической теорией. Согласно анализу временных рядов ценовые модели той или иной валютной пары и их поведение в прошлом, становятся основой для будущего прогнозирования. На практике это выглядит так: специальная компьютерная программа анализирует временные ряды данных для валютных пар и выдаёт после этого индивидуальную модель их поведения в будущем. Называется этот метод модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA).

Подводя итог можно сказать, что прогнозирование валютных курсов является очень сложной задачей, но если добиться успехов в этом направлении, то можно пополнить собой когорту наиболее успешных трейдеров.