Forex стратегия "Три индейца"Современные торговые терминалы предоставляют трейдерам широкие возможности для проведения технического анализа ситуации на валютном рынке Форекс. Это всевозможные аналитические инструменты, графики, индикаторы, эксперты и советники. Однако, зачастую чрезмерное количество графических моделей мешают трейдеру, затрудняют ориентацию в особенностях сложившейся ситуации на рынке Форекс.

Поэтому многие предпочитают работать с так называемыми безиндикаторными стратегиями форекс.

В их основе использование графика цены и ничего больше. Конечно, в качестве элементов фильтрации сигнала можно применять дополнительные фильтры, но им в этом случае отводится лишь второстепенная роль.

Одна из самых популярных моделей безиндикаторного анализа рынка Форекс – «Три индейца». В ее основу положено выявление трех волн господствующего биржевого тренда, что при соблюдении определенных условий может говорить об истощении и предстоящей смене тенденции.

Особенно следует отметить универсальность данного паттерна, который может использоваться не только на рынке Форекс, но и для любого вида биржевой торговли, в том числе торговли фьючерсами индекса ММВБ.

Стратегия использования фигуры

«Три индейца» – разворотная модель. То есть, при нисходящем графике форекс формирование этого паттерна нужно рассматривать как предсказание возможного начала роста цены, а при продолжительном бычьем тренде стоит ожидать обвал котировок.

Для успешной биржевой торговли валютой или индексами ММВБ важно правильно выбрать рабочий таймфрейм. В принципе, система показывает довольно стабильные результаты при использовании на самых разных временных отрезках.

форекс система три индейцаОднако, одно из главных правил технического анализа рынка Форекс или других биржевых котировок еще никто не отменял. А заключается это правило в том, что, чем больше таймфрейм, на котором проводится анализ, тем выше точность полученного сигнала и тем сильнее будет обнаруженная с его помощью тенденция.

Другими словами, если «Три индейца», сформировавшиеся на таймфрейме М5, могут выявить краткосрочную коррекцию преобладающего тренда, то на Н1 или Н4 этот паттерн предсказывает мощный обвал или рост графика цен, который, наверняка, разовьется в долгосрочную тенденцию. Таким образом, эта фигура отлично подходит для внутридневной торговли.

Также от таймфрейма зависит величина погрешности – чем меньше период графика, тем выше вероятность ошибки. Данные на этот счет приведены в таблице.

ТаймфреймПогрешность, %
М1551
М3045
Н132
Н427
D118

То есть, при внутридневной торговле на таймфреймах Н1-Н4 вероятность получения ложного сигнала достигает в среднем 30 %. Это делает обязательным использование дополнительных индикаторов для фильтрации поступающих сигналов.

Особенности построения фигуры

форекс три индейцаФигура «Три индейца» относится к гармоническим моделям технического анализа. Это означает, что в процессе ее построения трейдер обязательно должен пользоваться линейкой Фибоначчи. Чтобы новичку было понятнее, о чем идет речь, давайте рассмотрим процесс формирования паттерна на небольшом примере.

Итак, возьмем график некой валютной пары (совершенно неважно какой), в отношении которой на протяжении определенного времени преобладал бычий тренд. Начало одной из волн роста котировок обозначим точкой 0. Точку, в которой заканчивается первая волна и начинается коррекция, обозначим цифрой 1 – первый локальный максимум нашей модели.

Предположим, что в результате коррекции произошел обвал графика до точки А. По правилам «трех индейцев» она должна располагаться на уровне между 61,8 % и 78,6 % по линейке Фибоначчи, построенной между точками 0 и 1.

биржевые индексы австрииОбразовав локальный минимум, цена возобновляет рост, тем самым формируя вторую волну модели. Ее вероятный пик также определяется с помощью числового ряда Фибоначчи. Только на этот раз уровни строятся между точками А и 1. Локальный максимум второй волны роста – точка В – должен находиться между уровнями 127,2 % и 161,8 %.

Затем следует еще один обвал, вызванный тем, что медведи стремятся перехватить инициативу у быков, силы которых уже на исходе. В итоге, формируется второй локальный минимум – точка С. Ее расположение определяется по линейке Фибоначчи, построенной на точках В и А. Точка С на этой сетке должна находиться между уровнями 61,8 % и 78,6 %.

внутридневная торговля на индексе ммвбТаким образом, две волны оказываются полностью сформированными или, как говорят опытные трейдеры, два индейца уже вышли на тропу войны и осталось только дождаться третьего. Именно после того, как сложится третий локальный максимум, характеристики которого будут соответствовать определенным условиям, можно ожидать разворота графика и обвала цены торгуемого инструмента.

Для определения уровня третьего локального пика используется сетка Фибоначчи, растянутся от точки А до точки В. Не трудно догадаться, что нижним и верхним ориентиром для образования пика третьей волны будут служить уровни Фибоначчи 127,2 % и 161,8 %.

Особенности торговой стратегии

три индейца фигуры на форексЗабегая немного вперед, скажем, что основная задача трейдера при работе с тремя индейцами – своевременно выявить процесс формирования паттерна. Вход в рынок, как правило, осуществляется на конечной стадии этого процесса. Дело в том, что если трейдер будет ожидать, пока фигура сложится окончательно, он упустит большую часть потенциальной прибыли. Поэтому была разработана особая стратегия входа в рынок после формирования двух экстремумов из трех.

На предыдущем рисунке видно, что после полного формирования паттерна «Три индейца», происходит стремительный обвал цены. Это требует от трейдера предельной концентрации и внимания, иначе можно пропустить начало разворота и лишить себя большей части возможной прибыли.

Поэтому многие опытные игроки предпочитают еще в процессе формирования модели выставлять отложенный ордер типа селл-стоп на уровне второго локального максимума, то есть точки В. Делается это сразу после того, как определяется точка С, то есть второй локальный минимум.

При такой стратегии после образования третьего пика и разворота графика, сделка открывается автоматически и можно не переживать по поводу упущенных возможностей. А на случай срабатывания ордера по ложному сигналу следует подстраховать себя выставлением стоп-лоссов на уровне третьего локального максимума. Это защитит от возможных потерь на тот случай, если вместо обвала произойдет дальнейший рост цены.

Определение прибыли

форекс модель три индейцаПаттерн «Три индейца» позволяет не только найти оптимальную точку входа в рынок, но и определиться с наиболее благоприятным моментом закрытия сделки. Вернемся к нашему примеру. Чтобы найти целевую цену, следует построить линейку Фибоначчи с началом в точке Dи концом в точке 0. Тейк-профит по открытому ордеру можно рекомендуется размещать на уровне 61,8 %.

Дублеры трех индейцев

Автором модели «Три индейца» считается аналитик из Австрии Линда Рашке. Однако, если быть объективным, то она далеко не первый аналитик, который исследовал данную тему. Просто ее разработка оказалась наиболее удачной с точки зрения оптимального соотношения простоты и эффективности использования.

Если же говорить о дублерах модели «Три индейца», то задолго до их появления в японском свечном анализе активно практиковалась стратегия «Три горы» или «Три реки», суть которой сводится к тем же правилам, что используются в модели Рашке.

Аналогичные стратегии можно встретить в практике волнового анализа, одна из моделей которого – «Диагональный треугольник» – строится по алгоритму, очень схожему с алгоритмом «Три индейца».

Похожую тему в своих работах развивал не менее известный и авторитетный аналитик Ларри Пасавенто. В его интерпретации фигура «Три индейца» получила название «Паттерн 123».

Не важно, какому именно варианту вы отдадите предпочтение. Ведь разница между ними лишь в несущественных деталях, суть же и основной рабочий механизм во всех моделях повторяет друг друга.

Где можно встретить трех индейцев

Индейцы, как известно, народ кочевой, поэтому встретить их можно почти везде. Так, например, многие трейдеры весьма успешно применяют эту модель при биржевой торговле фьючерсными контрактами:

  • на товары, главным образом, природный газ, нефть и продукты ее переработки, например, мазут;
  • индексы: Dow Jones, Dollar Index и т.д.;
  • валюта.

К сожалению, данная графическая модель практически не применяется на российском фондовом рынке. Например, при работе с ММВБ трейдеры отдают предпочтение волновому анализу. Это странно, так как изначально паттерн трех индейцев разрабатывался именно для биржевой торговли и уж потом был приспособлен к рынку Форекс.

Так что три индейца могли бы быть весьма эффективными при торговле на ММВБ. Да, отрабатывался данный паттерн в условиях американского биржевого рынка, который во многом отличается от ММВБ, но основная суть, все же, остается той же.

В качестве подтверждения данной мысли можно привести обвал индексов ММВБ, случившийся в 2008 году. Если проанализировать предшествующий этому период с помощью трех индейцев, то можно сделать вывод, что такое поведение ММВБ было вполне предсказуемым. Эффективность таких моделей для ММВБ многократно подтверждалась и другими примерами.